Сравнение ^SP500TR с SBUX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с SBUX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или SBUX.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и SBUX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

-0.08

SBUX:

-0.12

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

-0.00

SBUX:

0.11

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.00

SBUX:

1.02

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

-0.08

SBUX:

-0.13

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

-0.39

SBUX:

-0.55

Индекс Язвы

^SP500TR:

3.31%

SBUX:

9.21%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

15.95%

SBUX:

41.22%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

^SP500TR:

-17.26%

SBUX:

-29.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.84% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

SBUX

С начала года

-9.54%

1 месяц

-26.49%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-3.91%

5 лет

7.73%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SBUX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: -0.08

SBUX: -0.12

Коэффициент Сортино

^SP500TR: -0.00

SBUX: 0.11

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.00

SBUX: 1.02

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: -0.08

SBUX: -0.13

Коэффициент Мартина

^SP500TR: -0.39

SBUX: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

SBUX

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и SBUX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и SBUX

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 9.30%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

SBUX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с SBUX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и SBUX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и SBUX

^SP500TR

SBUX

Сравнение ^SP500TR c SBUX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и SBUX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество