PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP500TR с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и SBUX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,545.33%
29,476.24%
^SP500TR
SBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.73

SBUX:

0.31

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.13

SBUX:

0.84

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

SBUX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.75

SBUX:

0.32

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.98

SBUX:

1.18

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.74%

SBUX:

10.57%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

SBUX:

41.03%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.80%

SBUX:

-29.57%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 12.35% против 7.15% соответственно.


^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

SBUX

С начала года

-10.02%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-14.86%

1 год

14.54%

5 лет

4.52%

10 лет

7.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.31
^SP500TR
SBUX

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и SBUX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и SBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-29.57%
^SP500TR
SBUX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и SBUX

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.19%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
17.22%
^SP500TR
SBUX